THU-BDC2026 复盘：我差点被一个漂亮回测骗了
起因这次 THU-BDC2026，我手里其实留了三份项目目录：原版、archive、v2。看起来像三个项目，翻完之后发现更准确的说法是：这是同一个比赛项目的三段成长史。 赛题本身很直接：根据沪深 300 成分股的历史行情，对股票做排序，选出 Top 5 组成投资组合，再给它们分配权重。说白了，就是让模型回答一个很现实的问题：下一段时间里，哪几只股票更值得排在前面。 一开始我很兴奋，因为这个题目天然适合写得很“高级”：Transformer、CrossStockAttention、MoE、横截面标准化、Top 5 softmax 权重。关键词堆起来很漂亮，代码也确实能跑。 但后来我发现，金...
